外面部资产转变官价 FTP项目组.ppt 56页

本文关键词:来源:原创 作者:locoy

  我们参考市场进款比值曲线终止外面部标价的创制和存放贷利差的联系 * 商银行外面部资产中心(司库)依照壹成规则与事情单位终止全额的资产转变官价,从而到臻核算资产进款或本钱等目的。 * 南京银行 -> 北边京分行 ,存贷款事情载利贡献 父亲于 存贷款事情载利贡献,每月500万 * * * 举个例儿子:你去借款,3600万存贷款,3年期,每月10万,第壹个月10万的资产我要收3年的儿利,你愿不情愿? 不情愿,那怎么办? * * 单资产池 资产到来源机关-甲顶行 资产运用机关-乙顶行 资产池 FTP=5% 100万 2年 100万 5年 资产流动向 FTP进款 * 多资产池 资产到来源机关 资产运用机关 六个月里边 2.41% 1-3年资产 2.72% 3年以上资产 3.11% 2.41% 2.41% 3.11% 3.11% 2.72% 2.72% 指定利比值值 超额预备金 0.72% 资产池法-指定利比值法 指活限期 认为超额预备金属于清算资产,这么我们指定1D的标价。 在转变官价进款曲线上指定壹个限期,又找到对应标价。 直接指定某类事情的标价或限期,普畅通用于临时性存贷款等沉淀限期较短或行为特点摆荡的无决定届期日事情官价。 * 在体系中对某类事情配备壹个永恒差额,此差额却正却负,外面部资产转变标价由此事情中账户的客户利比值加以上永恒差额违反掉落。 如 逾期存贷款的账户利比值为10.5%,对其配备的利比值差额为 0.5%, 则外面部资产转变标价为:10.5% + 0.5%=11% 差额:0.5% 11% 账户利比值:10.5% 资产池法-票面利比值差额法 * * 直接限期婚配 存贷款 5% 存贷款 1.0% 转变利比值 3.5% 转变利比值2.55% 进款比值曲线 利 比值 限期 依照产品的届期限期或重官价限期决定外面部资产转变标价。 某活期存贷款的宗息日为2013/07/03,限期六个月,跟踪存放存贷款利比值曲线,运用直接限期婚配法,则该存贷款的转变利比值为:4.08%。 日期 隔夜 壹周 两周 壹个月 叁个月 六个月 壹年 叁年 五年 五年以上 2013-7-2 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-3 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-4 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-5 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-6 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-7 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 2013-7-8 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 2013-7-9 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 4.08 限期婚配法示例 * 某浮触动利比值存贷款的2Y期存贷款,1Y壹重官价;宗息日为2013/07/03,跟踪存放存贷款利比值曲线,运用直接限期婚配法,则该存贷款第壹年与第二年的转变利比值为区别为:4.38%、4.63%。 日期 隔夜 壹周 两周 壹个月 叁个月 六个月 壹年 叁年 五年 五年以上 2013-7-2 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-3 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-4 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-5 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2013-7-6 2.31 2.94 3.02 3.20 3.87 4.08 4.38 5.36 5.77 5.82 2014-7-3 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 2014-7-4 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 2014-7-5 2.40 3.03 3.12 3.33 4.12 4.33 4.63 5.61 6.02 6.07 限期婚配法示例 4.38 4.63 * 示例

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